信用风险是指(风险敞口和信用证敞口有什么区别？)

信用风险是指

问题一：信贷风险的定义，以及和信用风险的区别？ 信贷风险是信用风险中的一种。
信贷风险
信贷风险的形成是一个从萌芽、积累直至发生的渐进过程。在还款期限届满之前，借款人财务商务状况的重大不利变化很有可能影响其履约能力，贷款人除了可以通过约定一般性的违约条款、设定担保等方式来确保债权如期受偿之外，还可以在合同中约定“交叉违约条款”。交叉违约的基本含义是：如果本合同项下的债务人在其他贷款合同项下出现违约，则也视为对本合同的违约。一般来说，债权人都是以当事人未履行其在本合同项下的义务为由，础究债务人的违约责任，但交叉违约条款突破了这一限制，它颇有“先下手为强，后下手遭殃”的味道，即试图赶在借款人其他贷款合同项下的债务出现偿还危机之前采取救济措施，以避免自己处于比其他债权人更糟的处境。此种违约形态在中国现行法上虽无明确规定，但它并不违反合同法的有关法理及法律精神，现行《合同法》中的不安抗辩权可以作为其适用的法理依据。因此，交叉违约条款可以作为约定条款订入合同之中，以使贷款人能够及时全面的掌控借款人的信用水平。
信用风险
信用风险（Credit Risk）又称违约风险，是指交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险，即受信人不能履行还本付息的责任而使授信人的预期收益与实际收益发生偏离的可能性，它是金融风险的主要类型。在过去的数年中，利用新的金融工具管理信用风险的信用衍生工具（Credit Derivatives）发展迅速。适当利用信用衍生工具可以减少投资者的信用风险。业内人士估计，信用衍生市场发展不过数年，在95年全球就有了200亿美元的交易量。

问题二：什么是信用风险 信用风险以信用关系规定的交易过程中，交易的一方不能履行给付承诺而给另一方造成损失的可能性。在赊销过程中，信用风险是指买方到期不付款（还款）或者到期没有能力付款，造成货款拖欠或无法收回的可能性。可谓企业更大的、最长远的财产是客户，然而企业更大的风险也来自客户。
信用风险的外部原因：
1.交易双方产生的贸易纠纷；
2.交易钉伴客户经营管理不善，无力偿还到期债务；
3.交易对象有意占用企业资金；
4.交易对象蓄意欺诈 。
信用风险的内部原因
1.所掌握的交易对象的信息不全面、不真实；
2.对交易对象的信用状况没有准确判断；
3.对交易对象信用状况的变化缺乏了解；
4.财务部门与销售部门缺少有效的沟通；
5.企业内部人员与交易对象相互勾结；
6.没有正确地选择结算方式和结算条件；
7.企业内部资金和项目审批不严格；
8.对应收帐款监控不严；
9.对拖欠帐款缺少有效的追讨手段；
10.企业缺少科学的信用管理制度。

问题三：信用风险 评级 指的是什么 信用评级一般需要初评、审核、认定等几个环节，但是，随着评级对象的细分，不同规模的企业，不同风险等级、不同风险敞口规模的资产，其最终认定的权限也会有所不同，而如何将这些变化的业务逻辑约束与自动化的审批流程结合起来，一直是技术的难点之一，也是制约现有评级体系实现全部自动化在线处理的主要障碍。通过引入“规则管理器”和“工作流引擎”，将复杂的商业规则与工作流引擎相结合，实现复杂规则的自主维护和审批流程的动态调整，以全面满足评级体系对于审批流程和权限控制的要求，满足评级体系自动化、透明化和标准化的要求。

问题四：剩余信用风险是指什么？什么情况下产生剩余信用风险？ 信用风险（Credit Risk）又称违约风险，是指交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险，即受信人不能履行还本付息的责任而使授信人的预期收益与实际收益发生偏离的可能性，它是金融风险的主要类型。尤其是随着互联网金融的快速发展，这种风险愈加的明显，不过在互联网金融快速发展的同时，基于大数据风控的第三方机构也在茁壮成长，为互联网金融保驾护航，这不得不提到业内很牛逼的杭州同盾科技，目前服务的客户上千家，互联网金融行业的前100名基本上都在用同盾的产品和服务。

问题五：商业银行信用风险资产指什么 我国商业银行主要面临以下几种风险：
(1)信用风险：即交易对象无力履约的风险；
(2)市场风险：是由于市场价格的变动，银行的表内和表外头寸所面临遭受损失的风险；
(3)利率风险：指银行的财务状况在利率出现不利的波动时所面对的风险；
(4)流动性风险：指银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资，即当银行流动性不足时，它无法以合理的成本迅速增加负债或变现资产获得足够的资金，从而影响了其盈利水平的情况；
(5)操作风险：主要在于内部控制及公司治理机制的失效；
(6)法律风险：包括因不完善、不正确的法律意见、文件而造成同预计情况相比资产价值下降或负债加大的风险；
(7)声誉风险：该风险产生于操作上的失误、违反有关法规和其他问题。

问题六：信用风险的狭义和广义的含义是什么？ 狭义的信用风险是指一个人在借钱因为不讲信用而导致借出去的钱要不回来
广义的信用风险就是，在为人处事里由于不讲信用而发生的不能得到帮助的事情

问题七：信用风险和市场风险有什么区别 若指银行，信用风险主要指交易对手违约所带来的风险，市场风险面很广，利率变化就是市场风险的一种，

问题八：广义信用风险与狭义信用风险的区别 信用风险又称违约风险，是指借款人、证券发行人或交易对方因种种原因，不愿或无力履行合同条件而构成违约，致使银行、投资者或交易对方遭受损失的可能性。信用风险包括违约风险，市场风险，收入风险，购买力风险。从信用主体来考虑，银行是高负债经营，简单理解，广义的信用风险就是银行机构对社会责任未能履约的风险。狭义的信用风险，就是贷款人对贷款行未能履约的风险。

问题九：银行风险主要包括哪些？ 包括信用风险.非法拆借风险.非法集资风险和其他风险,银行主要面临信用风险,利率风险,流动性风险,汇率风险,市场风险,法律风险,经营风险,管理风险,国家风险,竞争风险

问题十：信用风险是指债权人或交易对手未能履行合同所规定的义务或者信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给 答案：错误
解析： “债务”即有还款义务。“债权”即有权收款，信用风险是债务人不能还款从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失。

风险敞口和信用证敞口有什么区别？

敞口授信是指银行没有被风险缓释措施所覆盖的授信额度，例如银行为企业授信100万元，企业以80%的保证金开立银行承兑汇票，那剩余的20%就是敞口授信额度了；
非敞口授信是指借款企业所提供的质押或担保可以覆盖其授信金额，银行不必承担额外的信用风险，又称低风险业务。

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下面分享相关内容的知识扩展：

风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户的信用风险暴露，商业银行对客户的风险暴露包括（ ）。

A.因担保、承诺等形成的潜在风险暴露
B.因场外衍生工具、证券融资交易形成的交易对手信用风险暴露
C.因各项款项、投资债券、存放同业等表外授信形成的一般风险暴露
D.因投资资产管理产品或资产证券化产品形成的特定风险暴露
E.因债券、股票及其衍生工具交易形成的银行账簿风险暴露
【答案】：A、B、D
风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户的信用风险暴露，包括银行账簿和交易账簿内各类信用风险暴露。
商业银行对客户的风险暴露包括：（1）因各项贷款、投资债券、存放同业、拆放同业、买入返售资产等表内授信形成的一般风险暴露；而选项C描述的表外。（2）因投资资产管理产品或资产证券化产品形成的特定风险暴露；（3）因债券、股票及其衍生工具交易形成的交易账簿风险暴露；而选项E描述的银行账簿。（4）因场外衍生工具、证券融资交易形成的交易对手信用风险暴露；（5）因担保、承诺等表外项目形成的潜在风险暴露；（6）其他风险暴露，指按照实质重于形式的原则，除上述风险暴露外，信用风险仍由商业银行承担的风险暴露。

2017年《巴塞尔Ⅲ最终方案》对信用风险标准法进行了修订，下列表述正确的有（ ）

A.对无条件可撤销贷款承诺的信用转换系数（CCF），其他贷款承诺的信用转换系数为40%
B.公司风险暴露细分一般公司、投资级公司、和中小企业三类，分别适用85%，65%和100%的风险权重
C.新设房地产风险暴露类型，根据LTV（贷款金额/押品价值）指标确定风险权重
D.银行可采用外部评估法（ECRA）或标准评估法（SCRA）计算银行风险暴露RWA
E.修订内容主要围绕风险暴露分类，风险驱动因子选择和风险权重校准三个关键问题
【答案】：C、D、E
2017 年《巴塞尔Ⅲ最终方案》关于信用风险标准法（即权重法）的修订主要围绕风险暴露分类、风险驱动因子选择和风险权重校准三个关键问题展开。在风险权重校准方面，增加了风险权重档次，适当提高了风险敏感性，主要风险暴露的修订如下。 （ 1 ）银行风险暴露。银行可采用外部评估法（ECRA） 或标准评估法（ SCRA）计算银行风险暴露。外部评估法是根据外部评级结果，对应20% -150% 五档不同风险权重。标准评估法是根据银行的偿付能力和资本充足情况，将交易对于分成A 、B 、C 三个等级，分别适用40% 、75% 和150% 的风险权重。 （2） 房地产风险暴露。新设房地产风险暴露类型，根据LTV （贷款金额/押品价值）指标确定风险权重。具体分类包括:以居住用房地产为抵押的风险暴露，根据还款是否实质性依赖于房地产所产生的现金流再细分两小类;以商业房地产为抵押的风险暴露，根据还款是否实质性依赖于房地产所产生的现金流再细分两小类;土地收购、开发和建设风险暴露。 （3） 公司风险暴露。细分一般公司、投资级公司和中小企业三类，分别适用100% 、65%和85% 的风险权重。 （4） 表外贷款承诺。对无条件可撤销贷款承诺的信用转换系数（ CCF） 为10% ;其他贷款承诺的信用转换系统为40% 。 （5 ）零售风险暴露。一般零售风险暴露为75%，其中对于符合条件（一年内未发生过逾期的）的信用卡为45%。

2019年初级银行从业《法律法规》第十四章考点：信用风险管理

　　(一)信用风险的分类

　　1.按照风险能否分散。可以分为系统性信用风险和非系统性信用风险

　　系统性信用风险是指对各种金融工具都会产生影响的信用风险.不能够通过分散而相互抵消或削弱。

　　非系统性信用风险是指和特定对象相关的信用风险，这种信用风险可以采取分散的策略进行控制。

　　2.按照风险发生的形式。可分为结算前风险和结算风险

　　结算前风险指的是交易对手在合约规定的结算日之前违约带来的风险。

　　结算风险作为一种特殊的信用风险，是指交易双方在结算过程中一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。结算风险在外汇交易中较为常见，涉及在不同的时间以不同的货币进行结算交易。

　　3.按照风险暴露特征和引起风险主体不同，可分为 *** 信用风险暴露、金融机构信用风险暴露、零售信用风险暴露、公司信用风险暴露、股权信用风险暴露和其他信用风险暴露六大类 *** 信用风险暴露、金融机构信用风险暴露、公司信用风险暴露统称为非零售信用风险暴露。

　　(二)信用风险的管控手段

　　常用的信用风险控制手段包括明确信贷准人和退出政策、限额管理、风险缓释、风险定价等。

　　1.信贷准入和退出

　　(1)信贷准入。信贷准入是指银行通过制定信贷政策，明确银行意愿对客户开办某项信贷业务或产品的更低要求。常见的信贷准人策略考虑的因素包括客户的信用等级、客户的财务与经营状况、风险调整后收益(RAROC)等。

　　(2)信贷退出。信贷退出是指银行在对存量信贷资产进行风险收益评估的基础上.收回对超出其风险容忍度的贷款，以达到降低风险总量、优化信贷结构的目的。

　　2.限额管理

　　限额是指银行根据自身风险偏好、风险承担能力和风险管理策略.对银行承担的风险设定的上限.防止银行过度承担风险。

　　3.风险缓释

　　信用风险缓释是指银行运用合格的抵质押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低信用风险。信用风险缓释功能可以体现为违约概率、违约损失率或违约风险暴露的下降。

　　(1)抵质押品。常见的抵质押品包括金融质押品、应收账款、商用房地产和居住用房地产、土地使用权等。抵质押品的风险缓释作用体现在客户发生违约时.银行可以通过处置抵押物提高回收金额，降低违约损失率。

　　(2)保证。保证的缓释作用体现在客户违约时，由保证人代为偿还全部或者部分债务，提高回收率。

　　(3)信用衍生工具。比较常见的衍生工具有信用违约互换、总收益互换、信用联系票据和信用利差期权等。

　　(4)净额结算。净额结算的缓释作用主要体现为降低违约风险暴露。

　　4.风险定价

　　银行承担风险就应获取相应的回报。信用风险也是银行面临的一种成本.银行需要通过风险定价加以覆盖，并计提相应的风险准备金，以便在实际遭受损失时进行抵补。

　　考点2信用风险的计量

　　1.信用风险参数

　　商业银行通过计量不同的风险参数，可以从不同维度来反映银行承担的信用风险水平，常用的风险参数包括违约概率、违约损失率、违约风险暴露、有效期限、预期损失和非预期损失等。

　　(1)违约概率(PD)。违约概率是债务人在未来一段时间内(一般是一年)发生违约的可能性。

　　(2)违约损失率(1GD)。违约损失率指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例。即损失占风险暴露总额的百分比。

　　(3)违约风险暴露(EAD)。违约风险暴露是指债务人发生违约时预期表内和表外项目风险暴露总额.反映了可能发生损失的总额度。

　　(4)有效期限(M)。有效期限是指某一债项的剩余有效期限。

　　(5)预期损失。通过上述风险参数.可以按照如下公式计算预期损失：

　　预期损失：违约概率X违约损失率X违约风险暴露

　　(6)非预期损失。对非预期损失的计量比预期损失要复杂得多，且组合的非预期损失并不是单笔债项非预期损失简单相加.而是与各债项之间的相关性密切相关。

　　2.信用风险加权资产的计量

　　信用风险加权资产等于信用风险暴露与风险权重的乘积，综合反映了银行信贷资产的风险水平。《商业银行资本管理办法(试行)》规定了两种计算信用风险加权资产的 *** ：对不实施内部评级法的商业银行，运用权重法;对实施内部评级法的银行，内部评级法覆盖的表内外资产使用内部评级法，未覆盖的表内外资产使用权重法。

　　(1)权重法。采取权重法，信用风险加权资产为银行账户表内资产信用风险加权资产与表外项目信用风险加权资产之和。

　　在权重法下.表内资产划分为17个类型.根据每个资产类别的性质及风险大小，分别赋予了不同的权重，共分为0、20%、25%、50%、75%、100%、150%、250%、400%、1250等档次。

　　银行的表外资产划分为11个类别.针对不同类别分别规定了0、20%、50%、100%等四个档次的不同的信用转换系数。

　　(2)内部评级法。内部评级法分为初级内部评级法和高级内部评级法。二者的区别在于，初级内部评级法下.银行自行估计违约概率，但要根据监管部门提供的规则计算违约损失率、违约风险暴露和期限。高级内部评级法下，银行可自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。对于零售信用风险暴露。不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。

　　①非零售风险暴露的内部评级体系。商业银行采用内部评级法计算信用风险加权资产，应该通过内部评级确定每个非零售风险暴露债务人和债项的风险等级。对债务人的每笔债项均应进行评级。

　　②零售风险暴露风险分池体系。所谓风险分池，是根据风险特征、交易特征和逾期信息等特征将每笔零售风险暴露划人到相应的资产池中，在此基础上估计PD、1GD、EAD等风险参数。与非零售风险暴露相比，零售风险暴露具有笔数大、单笔风险暴露较小、风险分散的显著特点.这一特点决定了商业银行普遍采用组合的方式对零售业务进行管理。